Zes vragen en antwoorden over de EBA stresstest

Waarom wordt er een stresstest uitgevoerd door de EBA?

De EBA heeft een wettelijke verplichting om een stresstest uit te voeren bij de banken in de lidstaten van de EU. Een stresstest vormt een goed instrument om een diagnose te geven van de financiële gezondheid van zowel een afzonderlijke financiële instelling als van het financieel stelsel in de gehele EU. Dit was ook de breed gedeelde mening na de publicatie van de vorige stresstest door de EBA in 2014.

 
Wie doen mee aan de stresstest?

In totaal doen 51 banken uit 16 EU landen mee. Hiermee wordt 70% van de activa van de bankensector in de EU afgedekt. Vanuit het eurogebied, waar Nederland ook deel van uitmaakt, doen 39 banken mee. Namens Nederland doen ING, Rabobank, ABN AMRO en BNG mee. De deelnemende banken hebben een balansomvang van minimaal EUR 30 mrd.

De ECB voert ook een stresstest uit. Hoe verhoudt deze zich tot die van de EBA?

De ECB voert zelf een stresstest uit bij alle bij haar onder toezicht staande instellingen. Deze test is consistent met die van de EBA. De resultaten hiervan zullen echter niet op 29 juli worden gepubliceerd. De ECB gebruikt deze in haar reguliere toezichtproces Supervisory Review and Evaluation proces (SREP). De uitkomsten hiervan komen pas in het najaar beschikbaar.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van de stresstest?

De stresstest kent niet, zoals voorheen wel het geval was, een minimumeis of drempel waar een financiële instelling aan moet voldoen. De toezichthouder zal gezamenlijk met de bank moeten bepalen of de uitkomsten van deze stresstest aanleiding geeft tot eventuele maatregelen. Voor de Nederlandse banken is dat de ECB. De EBA doet hierover geen uitspraak.

Wat is een stresstest?

Met behulp van een stresstest wordt een inschatting gegeven van de gevolgen van verslechterende macro-economische omstandigheden voor de bankbalans. Hierbij wordt gebuikt gemaakt van een scenario met hypothetische veranderingen. De stresstest laat zien wat de gevolgen hiervan zijn voor de omvang van het kernkapitaal (Core Equity Tier 1 – CET1) van een bank. Hoewel de impact van een stressscenario groot kan zijn, is de kans hierop overigens klein.
Zo wordt bijvoorbeeld getoond dat in de stresssituatie het CET 1 vermogen daalt van 14% naar 10,5% of te wel een verslechtering met 3,5 procent punt.

Hoe ziet het stressscenario eruit?

Er wordt gebruik gemaakt van een basisscenario en een stressscenario. De EBA publiceert op haar website welke veronderstellingen precies worden gebruikt.